PRAHA 18. února (PROTEXT) - Společnosti MONECO a BASISPOINTpořádají další ze seminářů vzdělávacího programu České finančníakademie. Seminář ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT proběhne vednech 25. - 27. března 2002 v pražském hotelu Mövenpick.
HLAVNÍ TÉMATA SEMINÁŘE:
* Introduction to Asset and Liability Management
* The Asset and Liability Management Committee (ALCO)
* Measuring and Managing Interest Rate Risk
* Measuring and Managing Credit Risk
* Measuring and Managing FX Risk
* Liquidity Management
* Balance Sheet Optimisation
* Using Derivatives in ALM
POPIS SEMINÁŘE:
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům velmidůkladné vysvětlení postupů a metodik, které jsou v současné doběpoužívány při efektivním řízení aktiv a pasiv. Detailně budeobjasněn proces aktivního managementu rozvahy společnosti, resp.jiné entity, s cílem vytvořit optimální rovnováhu meziočekávanými příjmy a s nimi souvisejícími finančními riziky.Seminář bude zahájen všeobecným představením a strukturovanoudiskusí o cílech a hlavních nástrojích při implementaci systémuALM. Prakticky budou vysvětleny všechny důležité koncepty, jakonapříklad řízení přebytků, integrovaný management finančníchrizik jak rozvahových, tak i podrozvahových položek atd. Podrobněbude analyzována typická rozvaha finanční instituce a diskutoványpožadavky investičních cílů a financování závazků v návaznosti narůzné účetními a regulatorní omezení. Dále budou ukázány různémožnosti, jak optimalizovat a cíleně vytvářet efektivní struktururozvahy aktiv a pasiv a bude jasně definována role a pravomocipříslušné komise pro řízení aktiv a pasiv (Asset and LiabilityManagement Committee - ALCO). Komplexně bude probírána finančnínadstavba ALM, a to především ve vztahu k úrokovým, kreditním,měnovým a likviditním kategoriím rizik. Budou představenyvýznamné ukazatele, jako čistý úrokový příjem (Net InterestIncome), tzv. durační GAP a v neposlední řadě koncepce ukazatelů"Surplus-at-Risk". Tyto ukazatele budou prakticky porovnávány sestandardizovanou metodikou Value-at-Risk, kterou používajíbankovní instituce ke kvantifikaci svých kapitálových tržníchrizik. Závěr semináře bude věnován ukázkám, jak mohou banky,investiční společnosti, penzijní fondy a podobné instituceefektivně využít moderních derivativních instrumentů k řízenívšech typů rizik a při optimalizaci, resp. restrukturalizacisvých účetních rozvah.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
25. února 2002
KONTAKT:
MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO
tel.: +420/5/41219737-8, fax: +420/5/41219735
E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.cfa.cz
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za něj nese plnou odpovědnost.
PROTEXT
